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一连几周,徐安都埋首于被分配的脏活和对那组窗口抖动数据的反复分析中。
她曾经调侃概率统计是在噪声中寻找幻觉。如今她也成了寻找幻觉的人。
她迅速计算了局部自相关函数,噪声并没有被完全过滤掉,反而在某些尺度上被放大。那是一种近似分形的震荡,像拓扑世界里一条不断自我缠绕,永远无法简单收敛的路径。
她开始反复推演模型参数,把整个市场拆解成无数微观片段去重构。一次次迭代,仿佛一张模糊的地图被一寸寸描摹出来。
在某一次运算中,模型突然稳定下来,曲线不再是混乱的抖动,而呈现出一种微妙的内在秩序。不是幻觉,而是真实的数学规律。她知道,她离答案越来越近了。
第二天一早,徐安拿着自己的模型给周延平看。她讲完,房间短暂地安静了一秒。周延平的指尖轻轻敲着桌面,若有所思。片刻后,他才抬眼,温和地开口;“做得不错。周五全员大会,你把这个拿出来讲讲。”
“现在还很粗糙,”徐安下意识解释:“我还没在实际数据上做过完整回测。”
“不用。”周延平截断她,声音里带着点鼓励:“年轻人要抓住机会,重要的是把概念表达清楚,细节以后可以慢慢完善。”
“好。”徐安点了点头,没有再说什么。
周五的大会,会议室里坐满了人。徐安站在讲台上,有些微微的紧张。她过去的两天一直在忙着将理论模型套进实盘模拟,但时间太赶,只跑通了近三年的数据。
她刚讲完第一部分没多久,就有交易员打断她:“回测样本才三年?三年样本市场环境都没覆盖全,有什么稳健性?”
“三年的样本确实短,”徐安试图解释,“但高频策略对市场微观结构的依赖很高。十年前的数据几乎没有参考价值,三年的数据足够验证概念了。”
“交易成本呢?”又一个人开口:“这么高频,不光手续费和滑点,冲击成本都不考虑,跑出来的收益全是幻觉。”
“还有延迟,你在微秒级的窗口找规律,你的算法能跑在微秒里吗?延迟超过一微秒,这模型就是废纸。”交易员们争先恐后地发言,徐安知道有些是挑刺,但有些确实是无法忽视的事实。从理论到实践终归有一条很难跨越的鸿沟。
有人轻笑一声:“你们研究部是喊我们来听学术报告吗?我们这里是大学吗?天天提假大空的理论,到了实盘里就全是漏洞。”
周延平终于站了起来:“徐安是我们研究组的新人,新人缺乏常识很正常。都怪我想着给组员机会多展现自己,没有把好关。”他说完看了眼魏锋,像是在等待魏锋的指示。
“散会。”魏锋面无表情地开口,像一锤砸在石板上:“徐安留下,就站在那儿,把交易成本补进去,夏普、最大回撤、交易频率都测出来,做不完就不要回去了。”
人群散去,经过徐安时露出了或探究或同情的打量目光。徐安一个人僵立在高高的讲台上,半低着头,指尖死死抠着键盘。
夜深,楼层空旷得像一座废墟。魏锋推开会议室的门,徐安还站在讲台上。会议室没有开灯。屏幕的冷光映在她的面庞上,把她的神情照得苍白。她看起来有些疲惫,但她的嘴唇轻抿,眉头微蹙,仿佛是沉浸在另一个世界里的幽灵。
魏锋走进会议室,搅乱了这安静的画面:“周延平给你挖的坑?”
“嗯。”徐安看着电脑屏幕,眼神都没挪一下。
“为什么不跟我说?”
“魏总不是不在乎我的脑子,只在乎我的身体吗?”徐安像是在陈述事实,又像是在嘲讽。
魏锋盯着她的背影,沉默片刻:“你的想法很好,但实盘比数学模型复杂得多。”
“嗯,我知道会被质疑,但数学规律就在那儿,技术问题总是能找到方法解决。我只是没想到公司的人这么急躁。不愧是魏总您带出来的人。”
“交易员都是那样,他们压力大,每秒都是真金白银。”魏锋眉头微拧:“但是周延平,你打算怎么应对?”
“应对什么?现在不挺好吗?他打压了我,开心了。魏总羞辱了我,也开心了。”徐安的视线还是没有离开屏幕。
“那你呢,你也开心吗。”魏锋看着她的脊骨,笔直得像一根绷紧的弦,压抑得他胸口发闷。
“这不重要。”徐安终于抬起头,她的语气轻缓,仿佛在描述一个易碎的梦:“股票波动,交易盈亏,个人得失,这些都不重要。只有数学规律是永恒的。”
魏锋心口涌上来一阵莫名的燥意:“徐安,我看你是当狗当上瘾了。”
他摔门离开,重重的声响在空旷的楼道里回荡,留徐安一个人站在黑暗里。
徐安在会议室站了一夜。当把所有任务都做完的时候,天已经大亮了。她的身形遥遥欲坠,几乎站立不稳。
她第一次见到清晨的华尔街。透过大片的落地窗,层层迭迭的高楼掩藏在薄雾中,朝阳的光很温和。她从没见过这
样的光,像是短暂的幻象。她眯了眯眼,脸上没有表情,眼底却浮着疲惫得发空的冷意。
她拖着僵硬的身躯去了洗手间,用冷水拍脸。看着镜子里那张苍白疲倦的脸,仿佛在看一个陌生人。
回工位的路上,她碰到了研究组的同事陈晖,一个刚从phd毕业不久的年轻人。他看到徐安,眼神一亮,笑着开口:“安,昨天没来得及说,你的模型真的很有意思,给了我很多启发。我就是在想,高频延迟的问题可能比较棘手。”
他挠了挠头,随即笑得很自信:“不过底层架构这块,我还是挺有把握的。”
他顿了顿,语气认真起来:“你愿意和我一起做这个模型吗?说不定我们真能搞出点有意思的东西。”
徐安愣了一下,随即轻轻点头,眼睛里亮起一瞬的光。她原以为自己不在乎别人的认可,可在那一刻她才意识到,被看见、被肯定是多么的美好。疲惫像潮水一样,悄无声息地退去。
徐安从大楼走出来的时候,双腿还有些微微发颤,眼底是一夜未眠的空白,但心底多了一些坚实的笃定。
魏锋走出车库,脚步一顿。他远远看到她,站在大楼的阴影里,抬头看雾气里被晨光镀上金色的天际线。
她的脸苍白得近乎透明。
他没有走过去,只静静地看了几秒。薄雾从高楼缝隙间慢慢涌出来,落在她的肩头。
清晨的光很温柔,但落在她身上,却脆弱孤单得像层纸。
他想走过去,但最终只是收回视线,转身走进大楼。玻璃门关上的那一瞬间,她依旧静静地站着。
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